クアドルプル・ウィッチング・デー アメリカのメジャーSQ

クアドルプルウィッチングデーとは?FX 為替 株式 投資 経済 用語
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クアドルプルウィッチング

金融関連の記事(株式、FX等)を読むと、時々「クアドルプル・ウィッチング・デー(Quadruple Witching day)」と言う単語を目にします。

直訳すると「4人の魔女の日」と言う意味になります。

米国のメジャーSQ

クアドルプル・ウィッチングデーとは「アメリカ市場で、四つの取引が同時に期限を迎える日」です。

クアドルプル・ウィッチング・デー
  1. 株価指数先物取引
  2. 株価指数オプション取引
  3. 個別株先物取引
  4. 個別株オプション取引

機関投資家 トレーダー 男性

男性「つまり、日本の市場における「MSQ(メジャーSQ=特別清算指数)」に相当します。」

何月?何日?何曜日?

クアドルプル・ウイッチング・ディの日程は「3月、6月、9月、12月の第三金曜日」です。

2021年6月18日(金)

直近のクアドルプル・ウイッチングディは「2021年6月18日(金)」です。

2021年(令和3年)6月
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QWD
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(QWD=クアドルプル・ウイッチング・デー)

この日の「米国市場の終値」で、精算値(決済値)が決定します。

QWDの金融市場

クアドルプルウィッチングデーの金曜日は、アメリカの株式市場で取引量が増加します。

米株式市場

株価 暴落 下落 急落 反落 女性 女の子 OL

女性「取引量増加により、米株式市場の値動きが激しくなる傾向が有ります。」

為替市場

株だけで無く「為替も乱高下」する場合が有ります。

円高ドル安 ユーロ安 女性 女の子 OL

着物トレーダー「ですからFX投資家も要注意です。」

FX 外国為替証拠金取引 とは? 意味 略
FXとは? 意味 FXとは「Foreign Exchange」の略で、日本語の場合「外国為替証拠金取引」と言う意味になります。 FXは外貨を売買する外貨商品 FXは、外国為替相場の動向を予測して外貨を売買する外貨商品で...

影響は数日前から?

クアドルプルウィッチングディの影響は「当日のみ」とは限りません。

以下の理由により「数日前から米国株の変動幅が増大する」ケースも有ります。

  1. 先物・オプションの期限が近づくにつれて売買が増加。
  2. クアドルプルウィッチングディを警戒した決済が増加。

下げ棒グラフの矢印が胸に突き刺さる女の子 女子高生

女子高生「株価が下落基調の場合、数日前から暴落する事も有ります。」

日本株への影響

クアドルプルウィッチングデーは「米国の金曜日」ですが、米株式の取引終了は「日本では土曜日」です。

月曜日が怖い男性

男性「従って、週明けの日本株市場に影響を与える場合も有ります。」

こん太
こん太
日本は時間が進んでる!
新手のスタンド使いの
仕業スか?
えふ子
えふ子
いや、日本とアメリカの
時差の違いだから。
かつ夫
かつ夫
日本とニューヨークの
時差は夏時間なら13時間
です。

過去のQWD

2021年(令和3年)6月18日

2021年(令和3年)6月18日(金)のクアドルプルウィッチングデーでは、NYダウが533.37ドル安となり、週間で最大の下げ幅となりました。

以下、日本経済新聞からの引用です。

米国株、ダウ続落し533ドル安 利上げ前倒し観測の高まりで 週間で今年最大の下げ

2021年6月18日(金)の米株式市場でダウ工業株30種平均は5日続落し、前日比533ドル37セント(1.6%)安の3万3290ドル08セントと2カ月半ぶりの安値で終えた。

今週のダウ平均は1189ドル下げ、週間では今年最大の下落幅となった。

18日は先物やオプションで日本の特別清算指数(SQ)の算出日にあたる「クアドルプル・ウィッチング」とあって「相場の変動率が一段と高まった」との見方もあった。

2021年6月19日 5:41(2021年6月19日 5:59更新)

引用ここまで。

NYダウの下落理由は、主に以下の二点です。

  1. FOMC(米連邦公開市場委員会)が「利上げ時期の1年前倒し」を表明(2023年末までに2回の利上げを予定。)
  2. 二兆ドルを超えるオプション取引の期限で下げ幅が拡大。

NYダウチャート

2021年6月18日(金)取引終了後のNYダウのチャートです。

クアドルプルウィッチングデー チャート NYダウ533.37ドル安 2021年 令和3年 6月18日 金曜日

テーパリング(中央銀行による金融緩和政策の終焉)及び、オプション決済の売りにより、NYダウは大幅下落しました。

ナスダックチャート

同じく2021年6月18日(金)取引終了後のナスダックのチャートです。

クアドルプルウィッチングデー チャート ナスダック130.97ポイント安 2021年 令和3年 6月18日 金曜日

NYダウの下落率1.58%に対し、ナスダックの下落率は0.92%と低いです。

日経平均チャート

週明け2021年6月21(月)大引け後の日経平均株価のチャートです。

クアドルプルウィッチング明け チャート 日経平均株価 953円15銭安 2021年 令和3年 6月21日 月曜日

先週のNYダウの大幅下落を受け「日経平均株価は前営業日比953円15銭安、下落率3.29%、終値2万8,010円93銭」で取引終了しました。

パソコン作業しながら驚く男性 おじさん

男性「一時は、2万7,795円86銭(前営業日比1,168円22銭安)の暴落です。」

かぶ美
かぶ美
ダウやナスダックよりも
日経平均株価の方が
下落率が大きいですね。
えふ子
えふ子
米国がクシャミすると
日本は風邪を引くのよ。

なお、チャートは全て楽天証券のマーケットスピードのものです。

楽天証券

翌営業日の株価指数

上昇チャートとウインクする女性

女性「翌営業日は、何れの株価指数も大幅に反発しました。」

NYダウ

2021年6月21(月)終値 33,876.97ドル(586.89ドル高

ナスダック

2021年6月21(月)終値 14,141.48(111.10ポイント高

日経平均株価

2021年6月22(火)終値 28,884円13銭(873円20銭高

指数は総じて反発

何れの株価指数も、ほぼ前営業日の下落分、上昇しています。

最も上昇したのは日本株です。

しかし、米国や日本で株価が大幅上昇する様な材料は、特に有りません。

主な上昇要因は「テクニカル的な買い戻し」の様です。

つまり、今回のクアドルプル・ウィッチング・デーの暴落は

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と言う事です。

近年のQWD

最近のクアドルプルウィッチングデイは、日本のメジャーSQほど大騒ぎしている印象は無い様です。

最近は影響が軽微に

クアドルプルウィッチングデーは以前、取引の期限が「同日・同時刻」に設定されていました。

ヘッジファンド ハゲタカファンド 金の亡者 外人男性

機関投資家「その結果、機関投資家などが利益を上げようとして取引が集中していました。」

近年では日時に調整が施され、取引が分散しています。

株価・為替の変動要因

従って以下の要因の方が、株価や為替に与える影響が遥かに大きいのでは無いかと思います。

  1. アメリカ大統領の政策や発言。
    中国娘 vs アメリカ娘

    中国娘「米中貿易戦争激化は、円高ドル安&米株下落要因アルヨ。」

  2. 国内外の経済指標 重要指標
    経済指標 重要指標
    経済指標とは? 意味 説明 解説 経済指標(重要指標)とは、世界各国のファンダメンタルズ(経済的基礎)要因である「経済状況を構成する要因」を数値化したものです。 主な経済指標 主な経済指標として、以下の指標が有りま...
  3. 新型コロナウイルスの流行(米国で感染拡大 → 円高ドル安&米株下落。)
    新型コロナウイルス 新型肺炎 とは? 特徴
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  4. 新型コロナウイルス 関連株(ワクチン、治療薬等の流通増加 → 円安ドル高&米株上昇。)
    新型コロナウイルス 新型肺炎 関連株 関連銘柄
    中国武漢で新型肺炎発生 2019年12月12日に中国湖北省武漢市で発生した「新型コロナウイルス」により、世界中に新型肺炎の感染者が拡大しています。 新型コロナウイルスの正式名称は、COVID-19(coronavirus...

その他の名称

掲示板や証券会社のメルマガなどを見ると、以下の様に「クアドルプル・ウィッチング」以外の色々な名前で呼ばれているのを見かけます。

  1. クアドプル・ウィッチング
  2. クアドラプル・ウィッチング
  3. クアドラップル・ウィッチング
  4. クアドロプル・ウィッチング
  5. クワドロプル・ウィッチング
  6. クアドルプル・ウィッチーズ

ただ、一番一般的な読み方は「クアドルプル・ウィッチング」の様です。

関連用語

トリプルウィッチング

3つの取引期限を迎える日は「トリプルウィッチング」と言います。

トリプルウィッチング
  1. 株価指数先物取引
  2. 株価指数オプション取引
  3. 個別株オプション取引
トリプルウィッチングデー トリプルウィッチングアワー
トリプルウィッチングデーとは、米国市場で三つの取引(株価指数先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引)が同時に期限を迎える日です。日本市場のメジャーSQに相当します。

ダブルウィッチング

2つの取引期限を迎える日は「ダブルウィッチング」と言います。

ダブルウィッチング
  1. 株価指数先物取引
  2. 株価指数オプション取引(又は)個別株オプション取引

フリーキーフライデー

Freaky Friday(フリーキーフライデー)は、直訳すると「異常な金曜日」となります。

「ダブル、トリプル、クアドルプル」など「ウィッチングの日、全般」を指します。

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